关于API将在现有MBP增量推送接口增加5档MBP逐笔增量推送的公告

尊敬的用户：

当前，火币Global在现有Websocket订阅主题“market.$symbol.mbp.$levels“中，仅支持150档MBP增量推送。该增量基于100毫秒间隔的两幅快照生成。

自本通知生效之日起，在保留现有基于100毫秒快照生成的150档MBP增量推送的同时，该订阅主题将支持5档MBP逐笔增量推送。即，在任何时间，一旦5档MBP订单簿发生更新（price or size），接口将推送增量更新。

与此同时，该主题的REQ请求接口，也将支持5档MBP全量数据的返回，且返回的全量数据seqNum字段，与增量数据的seqNum为同一序列。

该5档MBP逐笔增量及全量REQ数据仅可通过以下URL订阅/获取：
wss://api.huobi.pro/feed
wss://api-aws.huobi.pro/feed

一期上线的5档逐笔增量行情仅支持以下交易对 –
btcusdt,ethusdt,xrpusdt,eosusdt,ltcusdt,etcusdt,adausdt,dashusdt,bsvusdt

API用户订阅该主题的方式和数据处理方式与现有相同。如需订阅5档MBP逐笔增量推送，订阅参数levels应被赋值5。在持续处理增量数据之前，须先行REQ请求全量数据，并与增量数据的prevSeqNum对齐。

5档MBP增量行情与150档MBP增量行情的区别：
1） 深度不同；
2） 5档为逐笔增量MBP行情，150档为100毫秒定时快照增量MBP行情；
3） 当5档订单簿仅发生单边行情变化时，增量推送仅包含单边行情更新，比如，推送消息中包含数组asks，但不含数组bids；当150档订单簿仅发生单边行情变化时，增量推送包含双边行情更新，但其中一边行情为空，比如，推送消息中包含数组asks更新的同时，也包含bids空数组；
4） 当150档订单簿在100毫秒时间间隔内未发生变化时，增量推送包含bids和asks空数组；而由于5档MBP为逐笔增量推送，当订单簿未发生变化时，不推送数据。

生效日期：2020年6月24日（GMT+8）

具体变更细节及参数要求，请参考API文档。

火币全球站
2020年6月23日

变更细则

市场深度MBP行情数据（增量推送）

用户可订阅此频道以接收最新深度行情Market By Price (MBP) 的增量数据推送；同时，该频道支持用户以req方式请求获取全量数据。

建议下游数据处理方式：
1） 订阅增量数据并开始缓存；
2） 请求全量数据（同等档位数）并根据该全量消息的seqNum与缓存增量数据中的prevSeqNum对齐；
3） 开始连续增量数据接收与计算，构建并持续更新MBP订单簿；
4） 每条增量数据的prevSeqNum须与前一条增量数据的seqNum一致，否则意味着存在增量数据丢失，须重新获取全量数据并对齐；
5） 如果收到增量数据包含新增price档位，须将该price档位插入MBP订单簿中适当位置；
6） 如果收到增量数据包含已有price档位，但size不同，须替换MBP订单簿中该price档位的size；
7） 如果收到增量数据某price档位的size为0值，须将该price档位从MBP订单簿中删除；
8） 如果收到单条增量数据中包含两个及以上price档位的更新，这些price档位须在MBP订单簿中被同时更新。

订阅增量推送

market.$symbol.mbp.$levels

Sub request

{

  "sub": "market.btcusdt.mbp.5",

  "id": "id1"

}

请求全量数据

market.$symbol.mbp.$levels

Req request

{

  "req": "market.btcusdt.mbp.5",

  "id": "id2"

}

参数

参数	数据类型	是否必需	缺省值	描述	取值范围
symbol	string	true	NA	交易代码（不支持通配符）
levels	integer	true	NA	深度档位	5,150

注：

- 5档MBP行情为逐笔增量推送；
- 150档MBP行情为100毫秒快照增量推送。

Response (增量订阅)

{

  "id": "id1",

  "status": "ok",

  "subbed": "market.btcusdt.mbp.5",

  "ts": 1489474081631 //system response time

}

Incremental Update (增量订阅)

{

      "ch": "market.btcusdt.mbp.5",

      "ts": 1573199608679, //system update time

      "tick": {

           "seqNum": 100020146795,

            "prevSeqNum": 100020146794,

           "asks": [

                 [645.140000000000000000, 26.755973959140651643] // [price, size]

           ]

      }

}

Response (全量请求)

{

      "id": "id2",

      "rep": "market.btcusdt.mbp.5",

      "status": "ok",

      "data": {

           "seqNum": 100020142010,

           "bids": [

                 [618.37, 71.594], // [price, size]

                 [423.33, 77.726],

                 [223.18, 47.997],

                 [219.34, 24.82],

                 [210.34, 94.463],

    ],

           "asks": [

                 [650.59, 14.909733438479636],

                 [650.63, 97.996],

                 [650.77, 97.465],

                 [651.23, 83.973],

                 [651.42, 34.465],

           ]

      }

}

数据更新字段列表

字段	数据类型	描述
seqNum	integer	消息序列号
prevSeqNum	integer	上一消息序列号
bids	object	买盘，按price降序排列，["price","size"]
asks	object	卖盘，按askPrice升序排列，["price","size"]

 

对用户的影响： 

API用户需自行评估以上接口优化对用户自身业务的适配，必要时更新相关应用。

所有变更将自本通知生效之日起更新至 HTX API Docs。